02 – Gonzalez


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Create Date 29. May 2016
Last Updated 27. July 2016
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Im deutschsprachigen Raum wurden seit den 1980erJahren von verschiedenen Autoren ökonometrischeUntersuchungen des Rohholzangebotes und der Rohholznachfragedurchgeführt (BERGEN et al., 1988; STEINMEYER,1991; MOOG, 1991; STEINMEYER 1992; BERGEN etal., 2002; BERGEN, 2012; SCHWARZBAUER et al., 2007). Zielder Studien war die Schätzung der Angebots- und Nachfragefunktionen,um wichtige Determinanten des Angebots-und Nachfrageverhaltens zu bestimmen und derenMarkteinflüsse in Richtung und Stärke zu berechnen.Es handelte sich dabei vornehmlich um Zeitreihenanalysenmit Hilfe der Kleinste-Quadrate-Methode. Neuereökonometrische Erkenntnisse betonen die Bedeutungder Stationaritätseigenschaften der Zeitreihen für dieValidität der Ergebnisse. Werden nichtstationäre Zeit -reihen verwendet, so kann das zu verzerrten Schätzungenführen. Sind die nichtstationären Zeitreihen allerdingskointegriert, dann lassen sich dennoch solcheFehler vermeiden (WINKER, 2000). In der vorliegendenAnalyse hat sich gezeigt, dass bei den Untersuchungendes deutschen Rohholzmarktes einige Zeitreihen nichtstationäre Eigenschaften aufweisen. Um der Gefahreiner Scheinkorrelation vorzubeugen, wird hier ein Testauf Kointegration auf der Grundlage eines AutoregressivenDistributed Lag-Ansatzes durchgeführt. Der Testzeigt, dass die nichtstationären Zeitreihen kointegriertsind. Dies bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischenden erklärenden Variablen und den Rohholzmengenbesteht. Die Schätzungen zeigen auch, dass sich dieRichtung und Stärke der Einflüsse nicht wesentlich vonden in den früheren Studien ermittelten Werten unterscheiden.Dennoch ist es sinnvoll, bei Zeitreihenanalysendie Stationaritätsprüfung durchzuführen, um derGefahr einer Scheinkorrelation zu begegnen.

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